從7月到9月，就在這短短兩個月的時間裡，孟小冬經歷了分手、絕食、赴津、又轉赴上海、找律師、找姚玉蘭、托杜月笙，最後以四萬塊錢了結的複雜過程。她的心情也由絕望、憤怒，轉為平淡，最後心平氣和地接受了四萬塊錢。兩個月的時間，不長；她心境的轉變，卻是極速的。 9月17日，她在天津春和戲院，登台了，唱了一出《捉放曹》。當然，這次唱的並非營業戲，而是應沙大風的邀請，參加沙大風發起組織的賑災義演。第二天，也就是“九•一八”之夜，還是在春和戲院，孟小冬坐在台下，全身心地欣賞了一出“譚派”著名老生演員言菊朋唱的譚派戲。
“九•一八”之夜，梅蘭芳在哪兒？在幹什麼？這牽涉到東北軍少帥張學良在哪兒？在幹什麼？有人證明張學娘正與夫人於鳳至及紅顏知己趙四小姐在北平前門外中和戲院觀看梅蘭芳的《宇宙鋒》。據張學良的弟弟張學銘回憶，一向愛聽梅戲的張學良因傷寒症住協和醫院已久，心情煩悶，“九•一八”當晚，因病有好轉，且為了招待宋哲元等將領，便離院趕至中和戲院觀看梅劇《宇宙鋒》，隨行人員有護士、警衛等，因此，他定了三個包廂。
梅夫人福芝芳也證實，“九•一八”當晚，梅蘭芳的確在中和戲院上演全本《宇宙鋒》，她是在長安街的平安電影院看完一場電影后才趕到中和戲院去的。在戲院，她看見張學良和趙四小姐坐在一間包廂裡看戲。
台上的梅蘭芳也看到了張學良，當他演到趙女在金殿裝瘋時，瞥見有個人匆匆走進包廂，伏在張學良耳邊嘀咕了幾句，他不知道那人是張學良的侍衛副官長譚海。因為隔得遠，梅蘭芳無法看到張學良的表情，只看到張學良唬地站起身來，大踏步走出包廂，隨後，他的隨行人員、陪同他看戲的人陸續離開了戲院。
戲還未演完，卻突然一下子走了二、三十人，這不僅使其他觀眾納悶，也讓台上的梅蘭芳有所不解，不過，他斷定一定是出了什麼大事。就張學良的身份和地位，他若不是突遇政治上或軍事上的大事，絕不會放棄他一向喜愛的梅劇，特別是他最愛看的戲就是《宇宙鋒》，而“金殿裝瘋”又是此戲的高潮，早在幾分鐘前，他還隨著梅蘭芳的唱腔，很陶醉地輕打著拍子呢。
第二天的新聞——“九•一八”事變爆發——證實了梅蘭芳的猜測。他意識到此時，他已經和所有中國人一道站在了國家民族存亡的十字路口。
“九•一八”之後兩天，孟小冬又連續看了言菊朋的戲。其實在此之前，她曾求教過言菊朋，而且還曾提出過拜師，但此事不了了之。也許是因為後來孟小冬嫁人而且退出了舞台，所以拜師一事也就擱淺了。如今，恢復單身的孟小冬顯然準備復出。否則，她也不會連日留連戲院，不是自己唱，就是聽別人唱。看了言菊朋的演出，她又萌生了拜師之心。
在民國初年，學譚（鑫培）的老生演員，正式演員中，以余叔岩為最好；而在票友中，就算言菊朋為至尊了。不僅如此，有一段時期，言菊朋在老生行，大有超乎余叔岩之勢。
言菊朋學譚鑫培，幾乎到了痴迷的程度，甚至連老譚生活中的一些“小動作”，他也照學。比如，譚鑫培喜歡聞鼻煙，把兩個鼻孔熏得黃黃的。於是，他就有個習慣，到了戲院後台，先洗鼻子，再扮戲。言菊朋並不聞鼻煙，卻也在扮戲前，先洗鼻子。諸如此類，還有其他。所以，有人說言菊朋學譚，走火入魔了。反過來說，正是因為這樣的痴迷，譚派藝術，除了余叔岩，也就屬他學得最像。
但是，言菊朋這個“譚派傳人”，在他下海前只被票友和內行認可，戲迷、觀眾對他並不了解。於是，他要下海。在那個年代，正式演員往往很瞧不起票友下海，梨園之人，有不少人說話都很刻薄。對言菊朋，他們譏為“五小”、“五子”。 “五小”，即小腦門（額頭太低）、小鬍子（髯口太稀）、小袖子（水袖太短）、小鞭子（馬鞭短細）、小靴子（鞭底太薄）；“五子”，即小鬍子、小袖子、小鞭子、洗鼻子、裝孫子。可想而知，初下海的言菊朋心理壓力有多大。
後來，言菊朋唱出來了。因為余叔岩被公認為“譚派傳人”。於是，言菊朋自詡“舊譚派首領”。從藝術上來說，他確有長處。在唱腔上，他非常講究字眼，也就是絕對以“字正”為本。但是，“字正”與“腔圓”有的時候不能統一。譚鑫培、余叔岩等名角兒，有時為了腔圓，而不得不犧牲某個“字”。言菊朋卻不同，他堅持“字正”，不惜犧牲某些腔調。於是在耳尖的人聽來，他的唱腔（後來被稱為“言腔”），有時幾乎成為“怪”腔。他卻說：“腔由字而生，字正而腔圓。”在表演上，他追求“神似，而不能求其貌似”。他雖然不是正宗科班出身，但長年勤學苦練，武功底子也不錯。
孟小冬想拜言菊朋為師，請求沙大風幫忙。沙大風牽線搭橋。言菊朋聽說要收孟小冬為徒，“呵呵呵”地滿口答應。這事兒，就這麼說定了，就等著選個良辰吉日行拜師禮了。一個月以後的《北洋畫報》上刊登了署名“春風”的文章，題目是《孟小冬拜師》，文中這樣說：
女伶中唱老生者，今日當推孟小冬為巨擘；蓋其嗓音純正之中，具蒼勁之韻，可
稱得天獨厚，而使調行腔，既非凡響，神情做派，亦異俗流，落落大方，自非尋常
女伶所可比擬也。顧小冬尚謙然以為未足，將於百尺竿頭，再進一步，以期深造。
此前言菊朋來津，在春和露演，小冬排日往觀，悉心體會，深為折服，近日乃請人
介紹，欲拜菊朋為師，俾可請益。菊朋亦以小冬為女伶英才，欣然允諾。小冬已專
函邀請菊朋蒞津，將擇吉行拜師典。聞菊朋日內即可就道。 ……
然而，拜師一事再次不了了之。很重要的原因恐怕是當年年底，孟鴻群病危，孟小冬匆忙由津回京照顧父親，直到次年2月送走父親，然後又為父守孝，忙亂中就遺忘了拜師禮。事情過後，重新記起這事兒，雙方都已失去了熱情。
既然有心拜師，當然應該拜言菊朋這樣的大師。但是，孟小冬沒有拜成言菊朋，卻在回到天津後，拜了一個京劇票友為師，而且像模像樣地行了拜師禮。這個“師”，就是曾經為四大名旦排序的蘇少卿。蘇少卿早年演過話劇，後來迷上了京劇，曾師從陳彥衡學譚派老生，對音韻學方面頗有研究。他祖籍江蘇徐州，一直生活在上海。此時他在天津的身份是上海明星電影公司駐津代表。
對孟小冬拜票友為師，議論頗多，大多不能理解。孟小冬自己，則不以為然，在她看來，無所謂正式演員還是票友，有真本事就行，她能從他（她）身上學到玩藝兒，就都能成為她的老師。事實上，她不但拜過譚派老生為師，甚至還拜過名旦荀慧生，當然更師從梅蘭芳學過梅派戲。她一向好學，正如《孟小冬拜師》一文中所說，她一直“謙然以為未足”。這是她最難能可貴的地方。
孟小冬拜蘇少卿，中間人又是沙大風。 1932年9月3日，在天津的大華飯店，孟小冬正式行拜師禮。
人們發現，這一年多來，也就是說，和梅蘭芳分手後，孟小冬長居天津，除了父親病、亡而回了一趟北平後，似乎始終不願意回到北平生活。有人猜測，她是準備重新登台的，既然如此，就不能保證不會和梅蘭芳見面，為了避免跟梅蘭芳相遇，她選擇兩人在不同城市生活。
其實，梅蘭芳早在孟小冬拜師蘇少卿前半年，就已經離開北平南下上海了。這年春天，他為淞滬抗戰受傷戰士籌集醫藥費在北平義演了3天，然後離京。關於他遷居上海的原因，一直以來，有人將此歸結為他和孟小冬分手。分手本身，自然是原因，因為兩人的關係鬧得沸沸揚揚；分手後他為支付給孟小冬四萬塊錢而不得不將梅宅賣掉，也是原因。按此說法，他似乎是在北平待不下去了才走的。
實際上，梅蘭芳攜家小移居上海，更重要的原因應該還是和戰事有關。 “九•一八”後，日本侵略者的猖狂野心和當局的“不抵抗政策”都使他預感到，繼東三省後，華北大平原也將不保。如此想來，北平是難以再待下去了。這麼說來，他遷居上海，的確是因為“北平待不下去了”，不過，這個“待不下去”並非那個“待不下去”，性質完全不一樣。既然如此，梅蘭芳第一次想到了“走”。但是，走向何處？
在這之前，梅蘭芳多年的朋友馮幼偉已經定居上海，他一直寫信催梅蘭芳南遷。梅蘭芳始終難下決心，一來北平到底是他的家，他捨不得；二來北平又是京劇的故鄉，他的中心舞台在北平，他也捨不得。然而，面對“九•一八”後的政治形勢，他也不能不走了。既然要走，就只能去上海。
剛剛在上海落腳，梅蘭芳便想著要排演一出有抗戰意義的新戲。當時，他暫住在滄州飯店。有一天，幾位朋友葉玉虎、許姬傳等到滄州飯店看望他。聊著聊著，就聊到了排新戲。那麼，應該選擇什麼樣的題材呢？大家一時都沒有主意。葉玉虎想了想後，對梅蘭芳說：“你想刺激觀眾，大可以編梁紅玉的故事，這對當前的時事，再切合也沒有了，我想了一個韓世忠在黃天蕩圍困金兀術的歷史題材，突出梁紅玉擂彭助戰，由你演梁紅玉，不知合適否？”
一句話提醒了梅蘭芳，他想起梁紅玉的故事，以前舞台上也演過，但“情節簡單，只演梁紅玉擂鼓戰金山的一段”，如今完全可以將內容擴充，寫一出比較完整的新戲。大家一聽梅蘭芳的分析，立即來了精神，葉玉虎更是將劇名都想好了，他說：“就叫'抗金兵'如何？”
《抗金兵》？演的雖是抗金兵，實則號召民眾抗日兵。這個劇名自然再貼切不過了，大家紛紛贊成。梅蘭芳更是很興奮。他請葉玉虎去蒐集資料。
編排《抗金兵》時，梅蘭芳一改過去先選定題材，由齊如山寫出初稿，再由他自己和李釋戡、吳震修等人共同商榷進行修改，再分單本設計唱腔、研究服裝、道具、佈景、串排的創作模式，而是成立了以他自己為主的創作組，由劇作者、音樂工作者、主要演員共同參與編排。大致分工是許姬傳負責執筆改編，徐蘭沅、王少卿負責設計唱腔、板式，最後由梅蘭芳修改審定。三、四個月後，《抗金兵》在集體智慧下脫稿。
這是梅蘭芳因離開北平而不得不得離開他的編劇齊如山（他仍留北平）後編演的第一齣戲。
《抗金兵》初次上演是在上海天蟾舞台，主要角色分配是：梅蘭芳飾韓世忠夫人梁紅玉，韓世忠由林樹森扮演，姜妙香飾周邦彥，金少山飾牛皋，蕭長華飾朱貴，劉連榮飾金兀術，朱桂芳、高雪樵分飾韓世忠的兩個兒子尚德和彥直，王少亭飾岳飛。演員陣容強大，演出效果極好，確如林印在《梅蘭芳》一文所說“對當時人民的抗戰情緒起了很大的鼓舞作用”。
接著，梅蘭芳根據早年齊如山依明代傳奇改編的《易鞋記》，重新創作了《生死恨》。按他自己的說法，編演這齣戲的目的，“意在描寫俘虜的慘痛遭遇，激發鬥志”。該劇由許姬傳、李釋勘執筆編寫唱詞，梅蘭芳、徐蘭沅、王少卿設計唱腔。那段時間，他們挑燈夜戰，連續奮戰了三個通宵。
1936年2月26日，《生死恨》在上海天蟾舞台首演。角色分配是梅蘭芳飾韓玉娘、姜妙香飾程鵬舉、劉連榮飾張萬戶。連演三天，場場爆滿，收到了預期的效果，卻也因此得罪了上海社會局日本顧問黑木，他通過社會局長以非常時期上演劇目要經社會局批准為理由通知梅蘭芳不准再演。梅蘭芳以觀眾不同意停演為理由堅持演出。三天后，該戲移至南京大華戲院又演三天，仍然火爆異常，排隊購票的觀眾居然將票房的門窗玻璃都擠碎了。
在民族存亡的關鍵時刻，梅蘭芳已不僅是個京劇演員，更是個鼓舞者、抗爭者、愛國者，在他身上，人們看到了一個正直的中國人應有的民族氣節和愛國品質。他以《抗金兵》表達了他的抗日主張，以《生死恨》反映淪陷區人民的痛苦生活，從而激勵了民眾鬥志。
這兩齣戲是梅蘭芳在1949年前編創的最後兩部新戲。從此，直到五十年代末，因政治環境的原因，他再也沒有新戲問世。
梅、孟二人分手後，一個在天津，一個在上海，分隔兩地，各過各的生活，似乎一切都歸於了平靜。然而，那過去了的，卻並沒有煙消雲散。突然有一天，天津某報開始連載一篇小說。明眼人一看便知，這篇小說的內容說的就是梅、孟的故事。如果單純地以他二人作為生活原型對故事進行重新演繹，或者戲說，也許無傷大雅，只當是娛樂。但是，小說中的幾個重要節點，對孟小冬相當不利。比如，在提到“血案”時，小說作者有意無意地暗示此案背後的指使人，可能就是那個坤伶。當然，他（她）也對血案製造者和這個坤伶的真實關係進行了揣測。在“賠償”問題上，小說又說坤伶獅子大開口，向那個名伶進行了敲詐。
說到底，這是篇小說。小說的要旨是虛構。然而，這篇小說似乎並非完全意義上的虛構。顯然，它是有生活原型的。既然如此，就不能將它視作純粹的小說。事實上，當時人們的確沒有隻當它是小說而一讀了之一笑了之，而是當了真。於是，大家舊話重提，對梅、孟關係重又議論紛紛。受小說影響，這些議論對孟小冬多加指責。從這個角度說，小說作者的行為是很不負責任的。
也許身在上海的梅蘭芳沒有看到這篇小說，因為對此他沒有任何反應。身在天津的孟小冬看到了這篇小說，而且聽到了人們對她的議論，甚至感受到了人們的側目斜視。這並非她敏感，而的確是客觀存在。她有口難辯，她甚至都不知道該找誰去辯。一怒之下，她很想去質問小說作者。但是，小說沒有指名道姓，小說作者大可以以一句“請別對號入座”將她打發。
孟小冬重新陷於絕望境地，甚至有崩潰之感。在這種情況下，她又將重生的希望寄託在佛的身上。這次，她不只是長跪佛前捻著佛珠念著佛經，讓青煙將自己麻醉。她一口氣跑回北平，跑到拈花寺，拜住持量源大和尚為師，然後皈依佛門，成為佛家弟子。許多年後，她向友人坦言：“婚姻不如意，才促使我信佛的。”
如果佛能平復受傷的心靈，如果吃齋念佛能讓躁動的心趨向安寧，如果燒香膜拜能抑制仇恨怨氣，那倒也不是壞事。也許孟小冬受傷太深，她不可能在一瞬間放下俗世塵事。就在她潛心向佛時，有人向她進言：別為了他人的別有用心，葬送了自己的藝術生命。再說了，謊言說了千遍，就成了真理。為了不讓謊言成為真理，就應該及時揭穿謊言，固本清源，以正視聽。
在這種情況下，孟小冬奮筆疾書一氣呵成了“緊要啟事”。啟事首發於1933年9月5日的《大公報》上，接著又連續刊登了兩天。從啟事內容和語氣上都可以窺見她仍然憤憤不平的內心。
或許“緊要啟事”的公佈，在一定程度上使孟小冬一直鬱結在胸的怨氣得到了渲瀉。她的心情一下子明朗了很多。在“啟事”公開20天后，她重登舞台。在北平的吉祥戲園又唱《四郎探母》。她和梅蘭芳第一次合作，唱的就是這齣戲。她沒有因為如此就拒絕這齣戲。這次，和她合作的旦角是坤旦李慧琴。同時，她剛拜的新老師鮑吉祥也在劇中串演楊六郎，曾長期輔佐梅蘭芳的名小生薑妙香配演楊宗保。可以說，在經歷了感情失敗後，從此，孟小冬正式複出。
天津的明星大戲院得聞孟小冬復出，盛請相邀。孟小冬邀約了名淨侯喜瑞，名醜蕭長華等赴津，演出於明星大戲院，三天的打泡戲分別是《四郎探母》、《珠簾寨》、《捉放宿店》。這次在津演出期間，又經沙大風介紹，孟小冬拜有“漢口譚鑫培”之稱的譚派名票程君謀為師。在演完一個週期之後，她潛心求教程君謀。然後，她又演一期，三天的打泡戲就是經程君謀指點過的《失空斬》、《捉放曹》、《洪羊洞》。這三場戲，由程君謀親自為她操琴。
此後兩年，孟小冬斷斷續續在平、津兩地演出。之所以說“斷斷續續”，是因為她的身體日漸衰弱，胃的毛病日益加重。加之時局不好，日本人的侵略野心已昭然若揭，人心慌慌，市面不振，娛樂業更是蕭條。
在上海的梅蘭芳，演出也大為減少。他甚至有時間跟隨一個英國老太太學習英語口語和語法，每週學習兩次，分別是周一和周三下午。從1934年春天開始，他就開始為赴蘇聯訪問演出做準備了。
自訪問美國後，梅蘭芳對世界的了解大大進了一步。為使眼界更加開闊，也便於日後將京劇拓展到歐洲，他萌發了旅歐之念。從美國返回北京後，他又去拜訪胡適，一是匯報在美演出情形，另外便談到擬去歐洲的計劃，還是希望胡適給予指點。胡適很贊同他的想法，他勸梅蘭芳請張彭春先往歐洲走一趟，作一個通盤計劃，再做決定。
就在梅蘭芳躊躇滿志地準備歐洲之行時，“九•一八”事件爆發，國內局勢急轉直下。梅蘭芳不得已，於1932年離開北京，南下上海，旅歐計劃只得緩行。然而，他的弟子、四大名旦之一的程硯秋卻於1931年深秋拋下國內的一切，隻身去了歐洲五國。他此行的目的並不像梅蘭芳數次出國那樣以演出為主，而是專門考察歐洲戲劇。歸國後，他寫了一本《赴歐考察戲曲音樂報告》，其中包含了十九點心得，極富理論性。
程硯秋此行再度激發了梅蘭芳的赴歐決心，他一方面在上海趕排《抗金兵》《生死恨》等應合抗戰的戲，一方面積極與駐英、法、德的外交官聯繫，加緊籌備。就在此時，他接到了蘇聯方面的邀請，懇請他在赴歐之前先到蘇聯演出。
當年梅蘭芳到美國演出，接受的是民間團體“華美協進社”的邀請，純粹屬於民間文化商業行為，而此番到蘇聯演出，他卻是從蘇聯駐華大使館特派漢文參贊鄂山蔭那裡接到蘇聯對外文化協會代理會長庫里斯科的正式邀請函。也就是說，赴蘇演出似乎官方色彩更加濃重一些。這也恰好為蘇方是出於政治目的而邀請梅蘭芳的此種說法提供了依據。
其實對於蘇方究竟出於何種原因邀請梅蘭芳去演出，說法有幾種，除了想一睹梅蘭芳舉世聞名的藝術外，有人猜測是因為當時的蘇聯藝術界寫實派正在沒落，而開始盛行象徵主義，中國京劇一直被認為是“象徵派”藝術；另一種說法便是政治的：當時蘇聯剛剛將中東鐵路賣給了偽滿，中國國內對此行為大為不滿。蘇方為緩和和中國的關係，沖淡中國人民的反蘇情緒，遂邀請梅蘭芳和電影明星胡蝶一同去蘇聯演出。對於梅蘭芳而言，無論蘇方是出於什麼目的，他要做的只是為演出而精心準備。
相比到美國演出前的焦慮和擔憂，梅蘭芳此次的心態平和了許多。當初他對中國京劇是否能被西方人接受是毫無把握的，面對的又將是完全陌生的文化，心中忐忑是不可避免的。如今距訪美又過去了四五年，他對世界各國的文化，特別是讀過程硯秋的《赴歐考察戲曲音樂報告》之後對歐洲戲劇也有了一定的了解，便也就少了因為不知情所帶來的懼怕。
另一方面，當初他去美國演出，不但旅費自籌，演出如果不賣座的話，他將面臨破產，因而經濟壓力是相當大的。此次去蘇聯就不存在這個問題，因為是蘇聯政府出面邀請的，衣食住行各方面都由對方負擔。
再者，梅蘭芳在選擇演出劇目時，不得不考慮到蘇聯與美國是兩個完全不同的國家，文化背景也不同，演出劇目自然是要有差別的。儘管如此，當初他為訪美而準備的宣傳品和演出設備等，則是可以繼續延用的。從這一角度上看，客觀上也為他減輕了許多麻煩。
其實最重要的是，他在去過兩次日本、一次香港和一次美國之後，對於出國演出已積累了不少經驗，這些經驗也使他比訪美要輕鬆許多。
心態上的差異並沒有讓梅蘭芳輕視訪蘇。就他對蘇聯的認識，這個國家雖然是世界上第一個社會主義國家，但它的戲劇傳統遠優於美國，戲劇人才的文化層次也遠高於美國。他在美國面對的是以杜威為代表的學者以及以卓別林為代表的演藝界人士，而在蘇聯，他面對的將是一批真正的戲劇理論專家。為迎接梅蘭芳的到來，蘇方特地組織了一個“招待梅蘭芳委員會”。該會主席由蘇聯對外文化協會會長阿羅舍夫和中國駐蘇聯大使顏惠慶擔任，委員有：蘇聯第一藝術劇院院長斯坦尼斯拉夫斯基、丹欽科劇院院長丹欽科、梅耶荷德劇院院長梅耶荷德、卡美麗劇院院長泰伊羅夫、著名電影導演愛森斯坦、國家樂劇協會會長韓賴支基、藝人聯合會會長鮑雅爾斯基、名劇作家特列加科夫等等。
這份名單包含了蘇聯戲劇、電影、文學界的最高層次人士。可以說，梅蘭芳是怀揣經濟壓力赴美的，而此次赴蘇，他有的便是自感戲劇理論不足所造成的壓力。因此，沒有厚實的文化底蘊，沒有充分的思想和技術準備，他或許不能繼在美國演出後再創佳績。
此時，身居上海的梅蘭芳已經無法倚仗仍處北平的齊如山，也就是說，這對黃金組合因為分處京、滬兩地而拆夥。繼續在他身邊輔佐籌備工作的是馮幼偉和吳震修，而真正能在藝術上擔當重任的仍然是張彭春。在籌備訪蘇期間，梅蘭芳接受胡適的建議，除再次聘請張彭春為劇團總指導外，又聘請戲劇家餘上沅為副指導。餘上沅是胡適的學生，二十年代畢業於北京大學英文系，後來赴美研究戲劇。據說他之所以接受梅蘭芳的邀請，一是出於對梅蘭芳藝術的欣賞，另一個原因便是胡適的極力遊說。
通過橫向比較訪日、訪美和訪甦的不同，便可理解梅蘭芳對訪蘇劇目的選擇：日本文化背景與中國相近，因而劇目以《天女散花》、《黛玉葬花》、、《御碑亭》、《嫦娥奔月》、《遊園驚夢》等這些極富中國古典文化傳統的戲為主，目的是為了讓日本觀眾看得懂；中國與美國是兩個完全不同的國家，存在著東西方文化的極大差異，美國人想看的是完全中國化的，因而劇目以傳統京劇如《汾河灣》、《打漁殺家》、《刺虎》、《貴妃醉酒》、《虹霓關》為主；蘇聯雖然與中國相距不遠，但文化背影畢竟有很大差距，從這方面來說與美國相仿，因此主要劇目不變。但是另一方面，蘇聯又有深厚的戲劇傳統，對戲劇的理論認識顯然要高於美國，因此，梅蘭芳特地加了一出《宇宙鋒》。這齣戲不僅是梅蘭芳的代表作，也是“梅派”戲中刻畫人物最多面最深刻，因而文化層次也最高的一齣戲。
定好演員及劇目，下一步的工作就是排練，負責排練工作的自然是張彭春。訪蘇成員之一的姚玉芙曾回憶說：“梅劇團赴美演出時，每個節目都經張彭春排練過，於是劇團有一句口頭語'張先生上課啦！'”
一切準備就緒，梅蘭芳正待上路，又發生了一段小插曲。如果乘火車去蘇聯，必須經過偽“滿洲帝國”。梅蘭芳明確向蘇方表示：絕不會踏過日本侵略者侵占下的中國土地去蘇聯，否則寧願取消此行。蘇方見他態度堅決，不得已改派專輪將梅蘭芳先接到海參崴，然後再在那裡乘火車直達莫斯科。
1935年2月21日，梅蘭芳在上海登上了蘇方特派過來的“北方號”輪船。行前，蘇聯駐華大使鮑維洛夫在使館為他們餞行，祝愿他們演出成功。同船赴甦的除了梅蘭芳等劇團成員外，還有返蘇回任的駐蘇大使顏惠慶博士及其隨員、中國電影代表團的明星影片公司經理周劍雲夫婦和電影明星胡蝶、《大公報》駐蘇記者、戈公振的侄子戈寶權。
經過近一個星期的航行，“北方號”於27日抵達太平洋海岸的重要商港海參崴。蘇聯國家樂劇協會特派專員羅加支基、海參崴地方當局代表、中國領事館代表早已等侯在碼頭。簡單的歡迎儀式後，梅蘭芳驅車前往海參崴最豪華的契留斯金旅館。他們在海參崴停留了三、四天，蘇聯遠東州州長、中國駐海參崴總領事權世恩分別設宴招待。
緊接著，梅劇團和胡蝶等人換乘西伯利亞快車駛向莫斯科。
這個國家自十月革命後，已經歷了近二十年的社會主義建設。這對剛剛從戰亂不斷的國家走出來的人來說，都不免心存欣羨。去之前，梅蘭芳對蘇聯的歷史進行過全方位的了解，對“十月革命”，對十月革命的領導人列寧充滿敬意。因此，他到莫斯科次日便去紅場敬謁列寧墓，所獻花圈緞帶上款寫著“敬獻列寧先生”，下款“梅蘭芳鞠躬”。他是第一個向列寧之墓敬獻花圈的中國戲劇工作者。當天下午，他還在高爾基大街上的一家美術品商店購買了一尊列寧半身塑像。
這尊塑像作為當年的訪蘇紀念，梅蘭芳一直放在家中的顯赫位置，雖然幾經戰爭或搬遷，但他始終精心保存，一直到解放後，他又將它從上海帶到北京家中，放在書房裡。在他1959年入黨後曾對記者提起這尊塑像，說：“25年來，這尊塑像始終沒有離開我身邊，成為我精神上的鼓舞和支柱。在被日本軍閥侵略的殘酷處境中，流離顛沛的道路中，我看到他就增加了勇氣，意志堅強地同惡勢力作鬥爭。”這塑像卻在梅蘭芳死後的文革中被“造反派”砸毀。
由於此前蘇方進行了大規模的宣傳造勢，“梅蘭芳”三個大字以及畫著中國寶塔的宣傳畫，在莫斯科街頭到處可見，他被新聞界稱為“偉大的中國藝術的偉大代表”。蘇聯對外文化協會編印了介紹梅蘭芳與中國戲劇的小冊子，即《梅蘭芳與中國戲劇》、《梅蘭芳在蘇聯所表演之六種戲及六種舞之說明》等，廣為散發，以至莫斯科人手一份。
在這些宣傳中，無一提到梅蘭芳的性別，所有宣傳畫中都是他的劇照，因而普通百姓起初都以為梅蘭芳是個女明星。恰在那時，電影明星胡蝶也在莫斯科，她那特有的演員氣質使得不知情的人都指著她說是梅蘭芳。更有些小孩子，見到大街上漂亮的中國女人，便一路追著喊“梅蘭芳”。猶如在日本或在美國所掀起的“梅蘭芳熱”一樣，那段時斯的莫斯科，人人都在談論“中國來的梅蘭芳”，人人都以看過梅蘭芳的戲而深感驕傲。
梅蘭芳在蘇聯的首場演出，是在3月23日，於高爾基大音樂廳。這間音樂廳中央是正廳、三面是包廂。演出那天，音樂廳兩邊的包廂分別掛著中、蘇國徽，舞台幕布用的是梅劇團特製的繡有一株梅花、幾枝蘭花和“梅蘭芳”三個大黑絨字的黃緞幕，頗具中國特色。
演出前，蘇聯對外文協會長阿羅舍夫就梅蘭芳演藝作了一番演說。接著，中國駐蘇大使顏惠慶向觀眾解釋“忠孝節義”，說：“中國戲劇的劇情特色就在提倡忠孝節義，了解此要義即可理解中國戲劇的劇情。”最後，張彭春代表梅蘭芳向觀眾致謝詞。
當晚的劇目共有5出：梅蘭芳、王少亭的《汾河灣》；劉連榮、楊盛春的《嫁妹》；梅蘭芳的“劍舞”；朱桂芳、吳玉鈴、王少亭的《青石山》；梅蘭芳、劉連榮的《刺虎》。
和在美國演出時相仿，每齣戲之前，都有專人分別用英、法、俄、德文向觀眾介紹劇情，讓觀眾在了解故事大意的情況下欣賞梅蘭芳的表演。演出結束後，掌聲如潮，經久不息，在觀眾的一再要求下，梅蘭芳謝幕達10次之多。
4月13日夜，梅蘭芳在莫斯科大劇院舉行了一場臨別紀念演出。這所劇院建於沙皇時代，歷史悠久，內部裝璜華麗，畫棟雕樑，中央為正廳，三面為包廂，共分為六層。它是蘇聯國家劇院，規定只准演歌劇和芭蕾，而這次卻同意梅蘭芳在這裡上演中國京劇，可以想見梅蘭芳在蘇聯戲劇界的地位是何等之高了。
這天的演出劇目是根據前14場演出情況精心挑選出的最受觀眾歡迎的梅蘭芳、王少亭的《打漁殺家》、梅蘭芳、朱桂芳的《虹霓關》、楊盛春的《盜丹》。這場臨別紀念演出盛況空前，前去觀看演出的不僅有以高爾基為代表的蘇聯文藝界知名人士，而且還有政治局大多數委員。據說斯大林也親臨劇院，就坐在二樓一個燈光較暗的包廂裡，難怪那天的保衛工作很嚴密，劇院周圍都有警察。
算一算，梅蘭芳此次在蘇聯總共待了一個半月，除了演劇、必要的應酬外，他遍訪名勝古蹟，應邀參觀了工廠、戲劇學校、電影學院和莫斯科歷史博物館舉辦的蘇聯十七年戲劇藝術展覽，還觀看了戲劇、歌劇、芭蕾。
反過來，對於蘇聯的藝術家來說，梅蘭芳和他的京劇讓他們大開眼界而大為驚嘆之外，理論上也有頗多值得他們研究和學習的地方。正如蘇聯著名導演愛森斯坦所說：“我們研究京劇，畢竟不只是讚賞一下它的完整性就算完結。我們要從中尋求一種可以豐富我們自己的經驗的手段。”然而，中國京劇這樣一種恪守規範程式的藝術與蘇聯藝術家的思想體系完全不一致，他們又能從中學到什麼？
當時的蘇聯戲劇界，正盛行戲劇家斯坦尼斯拉夫斯基在繼承和發展了歐洲體驗派的傳統後所創立的表演體系，即：演員在表演時，應生活於角色的生活之中，每次演出都要感受角色的感情，將此內部體驗過程視為演員創作的主要步驟。這是戲劇界的第一大流派——“體驗派”。比如，演員在舞台上演一個角色時，他將沒有了他自己，他將完全變成那個角色，與觀眾毫無任何交流，他只是通過他的表演去感染觀眾，盡可能讓觀眾產生他就是那角色的幻覺。
斯氏的這一強調演員要在內心作多方面的深刻體驗的理論，自然也影響到了電影界。愛森斯坦一方面是斯氏理論的擁護者，另一方面又在實踐中發現演員在有了體驗之後，卻沒有恰如其分的表現手段，而京劇的藝術手法和風格所強調的，卻正是他們所缺乏的，所以他認為他找到了要吸取的經驗，“就是構成任何一種藝術作品核心的那些要素的總和——藝術的形象化刻劃。”
與斯坦尼斯拉夫斯基的“體驗派”完全相對立的是德國戲劇家布萊希特的“敘述派”，這是世界戲劇界的第二大流派。布萊希特強調演員在創作過程中，應當理智，應當抽離於角色，即“我是我，角色是角色”，這自然與斯氏的“我就是角色”相悖。在表現手段上，“敘述派”多運用半截幕、半邊面具、文字標題的投影、舞台機械與燈具的暴露、不時打斷動作的歌曲、間離性的表演以及分離場面的蒙太奇等。手法雖然多種多樣，但目的卻只有一個，那就是要不斷地告訴觀眾：我是在演戲，並時時提醒觀眾不要陷入劇情而不能自拔，而應該頭腦冷靜、理智。
布萊希特的“敘述派”理論體系在1935年梅蘭芳到蘇聯演出時還沒有成形，那時，他只是有某種朦朧感覺，卻並沒有清晰的概念。兩年前，他因為希特勒瘋狂迫害革命人士和進步作家而不得不離開祖國，遠走他鄉，流亡西歐和美國。梅蘭芳到蘇聯演出時，布氏恰好正在蘇聯，便有幸觀看了梅劇。令他難以置信的是，梅蘭芳的戲，給了他極大的啟發。次年，他撰寫了一篇論述中國戲曲表演方法的文章《中國戲曲表演藝術中的間離效果》。在文章中，他盛讚梅蘭芳為代表的中國戲曲表演藝術，認為他“多年來所朦朧追求而尚未達到的，在梅蘭芳卻已經發展到極高的藝術境界”。
現在看來，梅蘭芳演劇中的如“自報家門”、“吟定場詩”、“旁白或旁唱”等使人物動作中斷的表演手法，與布氏的“演員要抽離角色”的觀念一致。這恐怕就是布氏的“敘述派”理論是受到梅氏的啟發而最終確立的主要原因。
與布氏的“演員不能進入角色，有時還要站在角色的對立面”的嚴格要求不同，與斯氏的“演員要進入角色，與角色渾然一體”的嚴格要求也不同，梅蘭芳的戲既要求演員在保持頭腦高度清醒的同時有時也需要適當地或深入地進入角色，用真情實感去感動觀眾，力求做到“有我”與“無我”、“似我”又“非我”的辯證統一。為此，梅蘭芳常引用“你看我非我，我看我我亦非我，他裝誰像誰，誰裝誰誰就像誰”這一戲曲聯語，來說明戲曲表演藝術中創造人物形象的一個基本方法。
用戲劇界流行的術語“第四堵牆”分析，更可清晰地區分三者的不同。所謂“第四堵牆”，通俗地說，就是匣形的舞台的左、右、後用佈景構築的內景便形成了三堵牆。斯氏理論認為：演員和觀眾之間，也就是舞台和觀眾席之間應該有一道第四堵牆，它隔斷了演員和觀眾之間的交流；布氏理論則認為：要打破這第四堵牆，讓演員和觀眾之間能夠產生交流；對於梅蘭芳來說，這堵牆根本不存在，也就無所謂打破不打破。
如此分析後，可發現斯坦尼斯拉夫斯基、布萊希特的戲劇理論是截然相對立的，而梅蘭芳的戲劇理論卻是中立的、折中的，因而更健康、更藝術。從梅蘭芳演劇對布萊希特戲劇理論的影響，以及梅蘭芳戲劇理論體系的最終確立可知：梅蘭芳1935年的訪蘇演出，意義重大，影響也最大，甚至超過了訪日和訪美。
1981年，中國戲劇教育理論家黃佐臨在一篇題為《梅蘭芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布萊希特戲劇比較》的文章中，全面論證了中國傳統戲曲的八大外在和內在的特徵，把它提升到理論高度，並率先將梅氏、斯氏、布氏三者不同的戲劇理論歸納為“世界三大戲劇理論體系”。