陸九淵自幼喜歡刨根問底，冥思苦想。他在三四歲時，看到天地廣闊，怎麼走也走不到邊，心裡非常蹺蹊，於是便問他父親：“爸爸，為什麼天地那麼大，走到哪裡才能窮盡呀？”他父親答不上來，只好搖頭苦笑。陸九淵得不到答案，決不罷休，整天苦苦地思索。
童年時代，陸九淵表現出不同一般小孩的氣質，行動舉止也不同凡響。所有認識他的人都很佩服他。那時，他已經讀了許多古書，尤其是孔孟的學說和二程的著作。他讀書不是過目能誦就算，而是通過對照類比，深思當中的微言大意。有一回，他念完書後對人說：“怎麼伊川先生（即程頤）的話同孔子、孟子的話不一致呢？我看他們的言論多半有不正確的地方。”他讀了，就覺得孔子的話顯得支離破碎，還提出自己的一些看法。
後來，他依然每天堅持閱讀古書，並且有很大的長進。有一次，他讀到“宇宙”二字時，別人跟他解釋說：“四方上下就叫做'宇'，古往今來就叫做'宙'。”咀嚼著別人的話，他的腦海裡突然冒出一種思想來：“宇宙的事就是我的事，我的事就是宇宙的事！”陸九淵的這個思想在後來得到進一步發展，形成了他“他學”的思想體系。