韓延徽建國有功，遼太祖耶律阿保機對他十分信任，而且格外厚待。可是阿保機卻萬萬沒想到，韓延徽竟會突然不辭而別。既然阿保機對韓延徽如此重用，韓延徽為什麼還要離開呢？離開契丹後韓延徽又去了哪裡呢？
韓延徽為什麼跑了呢？原因是他想家了，他要回去探望母親。後來有一齣戲叫《四郎探母》，裡面的四郎叫楊延徽，因此現在甭管是歷史學家還是民俗學家，都在這兒考證，說很有可能《四郎探母》裡的楊延徽原型就是韓延徽。
韓延徽可能在契丹待的時間太長了，再加上不太習慣契丹的生活習慣，畢竟跟他成長的環境、跟他的家鄉差別太大了，所以他就跑回到自己的家鄉。耶律阿保機對韓延徽的不辭而別十分傷心，覺得韓延徽的逃跑像是斷了他的一條胳膊，這可怎麼辦？也找不著他。
韓延徽回到自己的家鄉，重新投在劉守光麾下。韓延徽才華橫溢，他能幫助契丹建國，你想他得有多大的本事，但“木秀於林，風必摧之，人殊於眾，眾必誹之”。有一個大謀士嫉妒他，整天給他小鞋穿，他一氣之下又跑了。韓延徽投宿在自己的朋友家裡，跟朋友說，我太不得誌了，本來以為我回來之後中原故土會善待我，沒想到還不如在契丹呢，我還得回契丹。他一說要回契丹，朋友嚇壞了，你瘋了，你從契丹跑出來，人那兒沒准通緝令都發了，海捕文書逮你呢，你回去不是自投羅網嗎？韓延徽微微一笑，說你不了解阿保機這個人，我了解他，我回去肯定沒事。我跑出來的時候，他肯定傷心欲絕，他失去我就像失去一條胳膊一樣，我回去，他得對我高接遠迎，你放心。於是韓延徽又回契丹來了。