（事在第七十九、一百回）
西門慶一生盼望有個兒子，沒想到李瓶兒給他生的兒子官哥，只活了一年零兩個月就夭析了；他得病的時候，吳月娘巳有孕在身，剛巧就在他斷氣時生產，因此他也“無福”看見。第七十九回後半回“吳月娘墓生產子”就是寫這件事的。按當時當地的習慣稱謂，叫做“墓生兒子”，兒子一出世，就要送父親入墓也。
吳月娘產下遺腹子，於是只好一面辦喪事，一面辦喜事，但這個喜事卻是只能非常“從簡”了。
（吳月娘）把孩子改名叫孝哥兒，未免送些喜面與親鄰，眾街坊鄰舍都說西門慶大官人正頭娘子生了一個墓生兒子，就與老頭兒同日同時，一頭斷氣，一頭生了個兒子，世間少有蹺蹊古怪事！
何以這樣“湊巧”？這個時間上的巧合，當然是作者有意安排的，包含了一套封建社會的宿命觀點。
若單就小說的佈局來討論，給西門慶添上這麼一個遺腹子，其實並不發生什麼作用，他出生之後，一直無所作為，西門慶的家業既不是由他敗壞，也不是由他中興，要這麼一個“多餘”的人物做什麼？
不過，這只是現代讀者的觀點，對明代的那位作者而言，卻是有他的“道理”的。至於這個“道理”對不對，那是另一回事。
在的最後一回（第一百回），作者方才借一個老和尚對吳月娘的“點化”，指出這個“孝哥兒即是西門慶託生”。他是秉承西門慶的罪孽而生的，老和尚要“度脫”他去做徒弟。下文就是老和尚對吳月娘所說的話。
（事在第一百回）
當初你去世夫主西門慶，造惡非善，此子轉身托化你家，本要盪散其財本，傾覆其產業，臨死還當身首異處。今我度脫了他去，做了徒弟，常言一子出家，九祖升天，你那夫主冤您愆解釋，亦得超生去了。
原來作者安排吳月娘產下這個“墓生兒子”，是為了給西門慶贖罪用的。孝哥兒既是西門慶託生，他皈依佛門，亦即是西門慶為他的前生懺悔以求“超生”了。
本來是一部寫實的作品，何以作者會採用這種脫離現實的宿命觀點？依我看那是因為他受了他那個時代的道德觀念影響之故。中國自漢代以後，以儒家思想為主流，同時接受西來的佛教文化，至宋明兩代，儒佛的結合更加顯著。一般人都相信“善有善報，惡有惡報”；相信輪迴、因果、報應。如果作者寫一個做盡惡事的人而得到善終，那就是不道德的了。
在《水游傳》中，西門慶是死在武松刀下的，這個結局符合“善有善報，惡有惡報”的道德觀；但在中，西門慶雖然死於縱慾，勉強可說是受了好色的“報應”，但他的一生卻是享盡富貴榮華，這樣的報應對讀者而言，是會覺得太輕的。如果作者寫西門慶來生受到報應呢？這固然不失為“補救”的一法，但這徉浪費筆墨，不但有損於作品的文學價值，也破壞了整個小說的結構。如此“補救”之道，當不會為高明的作者所取。無已，只好添個“尾巴”，讓西門慶託生的孝哥，入佛門修善積德，作為對前生的贖罪了。任何高明的作家，都不可能是“超時代”的，或多或少會受到他那個時代的道德觀念影響，也因而會造成某些“敗筆”。我於中所創造的孝哥這個人物，亦作如是觀。
（事在第七十九回）
就整個小說的結構而言，作者加上孝哥這個人物，或許是個“多餘”的“敗筆”，而託生、贖罪等情節也是“荒誕不絕”，但“吳月娘墓生兒子”這一回的藝術價值還是不能一筆抹殺的。他寫吳月娘在“特定環境”（丈夫剛死）下對“突發事件”（產下遺腹子）的處理還是深入生活的寫實手法。通過了吳月娘在這件事情中的表現，也能加深讀者對吳月娘性格的了解。
給吳月娘接生的是一個姓蔡的老大娘，下面一段寫吳月娘與這位蔡老娘為接生費用而引起的爭論：
蔡老娘收裹孩兒，剪去臍帶，煎定心湯與月娘吃了，扶月娘暖炕上坐的。月娘與了蔡老娘三兩銀子，蔡老娘嫌少說道：“養那位哥兒賞了我多少，還與多少便了。休說這位哥兒是大娘生養的。”月娘道：“比不得那時有當家的老爹在此，如今沒有了老爹，將就收了罷。待洗三來，再與你一兩就是了。”那蔡老娘道：“還賞我一套衣服兒吧。”拜謝去了。
按：“那位哥兒”指李瓶兒生的那個兒子官哥，第三十回“西門慶生子喜加官”曾有敘述，當時也是這個蔡老娘來接生，西門慶給了她五兩銀子，現在蔡老娘要求吳月娘照舊例給她，但吳月娘只許她三兩，減少二兩；“洗三”是當時風俗，孩子出生第三天，請人為他洗身。蔡老娘為李瓶兒的孩子“洗三”，西門慶給她一匹緞子，現在吳月娘則只答應再與她一兩銀子。一匹緞子的價值是高於一兩銀子。吳月娘剛剛生下孩子就有精神與接生婆要爭多論少，顯出她對錢銀的“緊張”態度，雖說今時不比往日，但西門慶的遺產還是數以萬兩計的，何須為一二兩銀子和接生婆爭論？這美其名是“精打細算”，其實是她喜歡佔小便宜的性格表現。
（事在第七十九、八十回）
吳月娘生下孩子之後，做的第二件事情是罵她的心腹婢女玉簫，為什麼要罵她呢，請看下文：
月娘甦醒過來，看見箱子打開著，便罵玉簫：“賊臭肉，我便昏了，你也昏了，箱子大開著，恁亂哄哄人走，就不設鎖鎖兒。”玉簫道：“我只說娘鎖了箱子，就不曾看見。”於是取鎖來掏。玉樓見月娘多心，就不肯在她屋裡，走出對著金蓮說：“原來大姐姐恁樣的，死了漢子，頭一日就防範起人來了。”殊不知李嬌兒已偷了五錠元寶往屋裡去了。
按：雖說有李嬌兒那樣“家賊難防”的事例，但吳月娘剛甦醒過來，就為丫頭忘記鎖上箱子而生氣、痛罵，而且是當著孟玉樓的面罵的。這就對她“重財輕義”的性格刻畫得更為具體生動了。大家主婦本來是該多幾分寬厚的。第九十二回寫孟玉樓之所以改嫁，原因之一就是因她覺得“月娘自有了孝哥兒心腸都改變”了。雖沒明言，但從小說的“呼應”技巧來看，讀者當可猜想得到，是和這件事有關係的。蓋她從這件事看出“大姐姐恁樣的！”“恁樣”後面沒說出的那幾個字應即是“難以相處”也。
但比較起來，最能表現吳月娘忌刻貪財心理的還是下面這件事。
（西門慶二七那天）到晚夕念經送亡，月娘吩咐把李瓶兒靈床，連影（畫像）抬出去，一把火焚之；將箱籠都搬到上房內堆放；奶子如意兒並迎春收在後邊答應；把繡春與了李嬌兒房內使喚（按：李嬌兒其時還未走）；將李瓶兒那邊房門，一把鎖鎖上了！
按：李瓶兒是最得西門慶寵愛的，她的私房也最多。西門慶一死，吳月娘就把遺物盡收己有，把她生前所用的奶媽丫頭也都另行分配了。